PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с DFSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.48%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PGBIX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.02% соответственно.

PGBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.13%
1 год
3.14%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.17%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с SAXIX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с GOBSXDFSHX с EAIIXDFSHX с ANAZXDFSHX с VTIIXDFSHX с DGSFXDFSHX с PAIIX

Сравнение комиссий PGBIX и DFSHX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PGBIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.20

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

4.76

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.01

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.89

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

14.20

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.20

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.76

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.46

+0.53

Корреляция

Корреляция между PGBIX и DFSHX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и DFSHX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DFSHX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.66%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и DFSHX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и DFSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-9.58%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-1.28%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-9.58%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-9.58%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.07%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.32%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.26%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и DFSHX

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.69%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.94%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

1.17%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

3.34%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

2.66%

+0.29%