Сравнение PGBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.21% против 14.19% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и VOO
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PGBIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PGBIX
VOO
Сравнение PGBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.13 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и VOO
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и VOO
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -33.99% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -8.90% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -24.52% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -33.99% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.44% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.72% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.57% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.27% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.46% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 18.11% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 16.81% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.98% | -15.03% |