Сравнение PRSIX с TBLYX
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both mutual funds - PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, PRSIX returned 11.04%/yr vs 16.45%/yr for TBLYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRSIX charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и TBLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью 9.63%.
PRSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.85%
TBLYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRSIX и TBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.79% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 0.82% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 9.63% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
Correlation
The correlation between PRSIX and TBLYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between PRSIX and TBLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSIX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск
PRSIX
TBLYX
Сравнение PRSIX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | TBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.98 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и TBLYX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и TBLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSIX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -24.54% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -7.83% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -13.02% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -6.10% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.76% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и TBLYX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.92%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSIX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.98% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 7.88% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 9.81% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 13.07% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 13.07% | -5.66% |
Сравнение комиссий PRSIX и TBLYX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и TBLYX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TBLYX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.84% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.28% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRSIX and TBLYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TBLYX has higher volatility (2.98%) compared to PRSIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PRSIX dropped -30.00% vs TBLYX's -24.54%.
PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSIX и TBLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор