PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBLYX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLYX с FRKMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TBLYX

1 день
0.30%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.22%
1 год
18.62%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRKMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLYX и FRKMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		9.22%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.91%4.40%8.17%-11.57%-0.01%

Correlation

The correlation between TBLYX and FRKMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between TBLYX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с TRRIXTBLYX с LTFIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FIRMX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с TRRLXFRKMX с LINKXFRKMX с PLTQXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYX

Доходность на риск

TBLYX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLYXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

—

—

TBLYX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FRKMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLYXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FRKMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLYXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

—

—

Сравнение комиссий TBLYX и FRKMX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FRKMX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.22%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.29%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLYX and FRKMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLYX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор