PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с PRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с PRSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и PRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRSGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRSGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.52% соответственно.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с SWPPXPRSGX с PRPIX

Сравнение комиссий PRSIX и PRSGX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXPRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.66

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.27

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

10.47

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. PRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXPRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Корреляция

Корреляция между PRSIX и PRSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PRSGX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PRSGX в 30.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PRSGX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXPRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-56.47%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-11.99%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-26.86%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-34.52%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.27%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.49%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.90%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PRSGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXPRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.51%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

18.36%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

24.75%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

17.78%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

18.03%

-10.66%