Сравнение PRSIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.51% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и PMAIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
PRSIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
PMAIX
Сравнение PRSIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.43 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.08 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 11.66 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.43 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и PMAIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и PMAIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -24.12% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.06% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -13.97% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -24.12% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.10% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и PMAIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.29% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.18% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 7.19% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 7.20% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 7.58% | -0.21% |