Сравнение PRSIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.50% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и NWQIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PRSIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
NWQIX
Сравнение PRSIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.69 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.72 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.30 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.39 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.69 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и NWQIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и NWQIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -23.89% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -3.75% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -17.75% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -23.89% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.82% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.03% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.92% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и NWQIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 2.98% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 4.54% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 5.66% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.32% | +1.05% |