PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с TRVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.66%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.37% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

TRVLX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Сравнение комиссий PRSGX и TRVLX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TRVLX в 0.65%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXTRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.52

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.50

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

6.52

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRSGX и TRVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и TRVLX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности TRVLX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.81%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и TRVLX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и TRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-60.22%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.10%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.35%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-38.65%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.08%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.54%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и TRVLX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.07%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

8.94%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

15.83%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.36%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.38%

+0.65%