PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.52% против 19.12% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PRSGX и PAGRX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.74

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.21

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

16.28

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между PRSGX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и PAGRX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и PAGRX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-55.87%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.80%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-36.52%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-38.01%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.77%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.09%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и PAGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.51%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.77%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

13.91%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

25.69%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

24.53%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.49%

-6.46%