Сравнение PRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.04% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и SWPPX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
PRSGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PRSGX
SWPPX
Сравнение PRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.49 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.29 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRSGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и SWPPX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и SWPPX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -55.06% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.10% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.51% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -33.80% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.00% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.52% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и SWPPX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.51% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 9.55% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.32% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.94% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.21% | -0.18% |