Сравнение PRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между PRSGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и SWPPX
Основные характеристики
PRSGX:
0.82
SWPPX:
1.75
PRSGX:
1.11
SWPPX:
2.35
PRSGX:
1.16
SWPPX:
1.32
PRSGX:
0.58
SWPPX:
2.66
PRSGX:
2.93
SWPPX:
10.97
PRSGX:
3.49%
SWPPX:
2.05%
PRSGX:
12.50%
SWPPX:
12.89%
PRSGX:
-62.07%
SWPPX:
-55.06%
PRSGX:
-9.47%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.60% против 12.77% соответственно.
PRSGX
2.75%
-1.06%
-1.45%
8.23%
2.68%
1.60%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и SWPPX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRSGX и SWPPX
PRSGX
SWPPX
Сравнение PRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и SWPPX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 0.95% | 0.97% | 0.91% | 0.68% | 0.61% | 0.82% | 1.29% | 1.35% | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 9.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и SWPPX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и SWPPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.