PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSGX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с SWPPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSGX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между PRSGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSGX:

0.16

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

PRSGX:

0.35

SWPPX:

1.15

Коэф-т Омега

PRSGX:

1.05

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRSGX:

0.12

SWPPX:

0.77

Коэф-т Мартина

PRSGX:

0.42

SWPPX:

2.96

Индекс Язвы

PRSGX:

7.06%

SWPPX:

4.86%

Дневная вол-ть

PRSGX:

18.73%

SWPPX:

19.62%

Макс. просадка

PRSGX:

-62.07%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

PRSGX:

-10.68%

SWPPX:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.20% против 12.49% соответственно.

PRSGX

С начала года

1.37%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-6.93%

1 год

2.95%

5 лет

6.05%

10 лет

1.20%

SWPPX

С начала года

0.53%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.99%

1 год

14.22%

5 лет

17.41%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSGX и SWPPX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSGX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и SWPPX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		0.96%0.97%0.91%0.68%0.61%0.82%1.29%1.35%1.07%1.19%1.24%9.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и SWPPX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и SWPPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.68%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...