PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.39%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.79% соответственно.

PRSGX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
14.76%
1 год
31.21%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.59%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PRSGX и DFIEX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PRSGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.66

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.84

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

11.17

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между PRSGX и DFIEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и DFIEX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.43%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.43%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и DFIEX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-62.22%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.01%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-28.66%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-41.04%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.42%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-12.26%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и DFIEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.49%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.66%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

10.52%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

15.92%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.66%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.35%

+1.68%