PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с PRGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и PRGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
-14.51%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции PRGFX по среднегодовой доходности: 18.39% против 13.64% соответственно.


PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%

PRGFX

1 день
-0.47%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-13.74%
1 год
9.27%
3 года*
19.62%
5 лет*
6.83%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Science And Technology Fund

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Сравнение комиссий PRSCX и PRGFX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.


Доходность на риск

PRSCX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCXPRGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.42

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.77

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.34

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

1.18

+3.95

PRSCX vs. PRGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSCXPRGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.42

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRGFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRGFX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности PRGFX в 15.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
15.89%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRGFX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSCXPRGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-54.01%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-18.02%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-46.44%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-46.44%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-18.02%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-10.70%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.26%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRGFX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSCXPRGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.44%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

12.08%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

21.66%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

23.06%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

22.03%

+2.47%