PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%1.98%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%19.04%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий PRSCX и AVGE

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

PRSCX vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCXAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.54

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.16

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.13

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

10.15

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCXAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.30

-0.82

Корреляция

Корреляция между PRSCX и AVGE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и AVGE

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и AVGE

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSCXAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-17.13%

-68.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.63%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-5.36%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-2.49%

-27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.65%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и AVGE

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSCXAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.73%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

9.86%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

17.22%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

15.29%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

15.29%

+9.25%