PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.29% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PRRSX и PONAX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.45

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.07

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.89

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

7.46

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.48

-1.14

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PONAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PONAX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PONAX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-13.64%

-64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-3.69%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-13.64%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-13.64%

-32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-2.88%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-1.80%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.94%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PONAX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.90%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.64%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

4.24%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

4.72%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

4.16%

+17.71%