PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRRSX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.38% соответственно.


PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PRRSX и PCN

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PRRSX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRRSXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.13

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.06

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.15

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

-0.48

+2.76

PRRSX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRRSXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PCN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PCN

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PCN

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PRRSXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-61.12%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.78%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-33.39%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-50.27%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.77%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-7.22%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.30%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRRSXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.89%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.70%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.72%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

16.56%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.97%

-0.10%