Сравнение PRRSX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.38% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и PCN
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PRRSX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PRRSX
PCN
Сравнение PRRSX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.13 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.06 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.15 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.48 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и PCN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и PCN
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и PCN
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -61.12% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.78% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -33.39% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -50.27% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -5.77% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -7.22% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.30% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.89% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.70% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.72% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.56% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.97% | -0.10% |