Сравнение PRRSX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 5.78% против 5.31% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и FRIFX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
PRRSX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
PRRSX
FRIFX
Сравнение PRRSX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.83 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и FRIFX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и FRIFX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -38.27% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -4.34% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -18.12% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -34.50% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.70% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -4.29% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.03% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и FRIFX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 1.69% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 2.93% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 4.96% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 6.50% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 9.47% | +12.40% |