PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.63% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий PRRIX и SEIAX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.15

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.04

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.79

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

10.32

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.15

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.35

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между PRRIX и SEIAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и SEIAX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и SEIAX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-20.97%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.95%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-7.67%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-13.20%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.37%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.16%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и SEIAX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.93%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

5.25%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.53%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.19%

+0.44%