Сравнение SEIAX с PRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX).
SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIAX и PRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIAX и PRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.91% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у PRAIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции PRAIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 0.87% соответственно.
SEIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.63%
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIAX и PRAIX
SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRAIX в 0.50%.
Доходность на риск
SEIAX vs. PRAIX — Ранг доходности на риск
SEIAX
PRAIX
Сравнение SEIAX c PRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIAX | PRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | -0.22 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | -0.21 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.08 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 0.18 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.22 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | -0.32 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.06 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SEIAX и PRAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIAX и PRAIX
Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PRAIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.70% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок SEIAX и PRAIX
Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки PRAIX в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и PRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -43.52% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.28% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.67% | -43.52% | +35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.20% | -43.52% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -35.50% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -10.08% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.95% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIAX и PRAIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) составляет 2.10%, в то время как у PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.24% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 6.72% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 12.02% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 16.34% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 14.96% | -9.77% |