Сравнение SEIAX с PRAIX
SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) and PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SEIAX returned 4.28%/yr vs 0.30%/yr for PRAIX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEIAX charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for PRAIX.
Доходность
Сравнение доходности SEIAX и PRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIAX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PRAIX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции PRAIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 0.30% соответственно.
SEIAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 4.28%
- Всё время*
- 2.22%
PRAIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 0.30%
- Всё время*
- 4.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEIAX и PRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 8.23% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -2.82% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
Correlation
The correlation between SEIAX and PRAIX is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between SEIAX and PRAIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIAX vs. PRAIX — Ранг доходности на риск
SEIAX
PRAIX
Сравнение SEIAX c PRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIAX | PRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.18 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.38 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIAX и PRAIX
Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки PRAIX в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и PRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -43.52% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -8.27% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -13.03% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.67% | -43.52% | +35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.20% | -43.52% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -36.06% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.43% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.94% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIAX и PRAIX
Текущая волатильность для SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) составляет 1.75%, в то время как у PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIAX | PRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.44% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 7.04% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 9.25% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 16.28% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 14.95% | -9.70% |
Сравнение комиссий SEIAX и PRAIX
SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRAIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIAX и PRAIX
Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PRAIX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 7.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 2.71% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
SEIAX and PRAIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAIX has higher volatility (2.44%) compared to SEIAX (1.75%). In terms of maximum drawdown, SEIAX dropped -20.97% vs PRAIX's -43.52%.
SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIAX и PRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор