PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с DIPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и DIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции DIPSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 2.53% соответственно.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZXSEIAX с VIPIX
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX

Сравнение комиссий SEIAX и DIPSX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Доходность на риск

SEIAX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXDIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.40

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.56

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

0.96

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

2.77

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXDIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.40

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.18

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между SEIAX и DIPSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и DIPSX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DIPSX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и DIPSX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и DIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-14.64%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.02%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-14.64%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-14.64%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.92%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.59%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и DIPSX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.38%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.34%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

4.31%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

6.37%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

5.73%

-0.54%