PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIAX с DIPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) and DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SEIAX returned 4.26%/yr vs 2.62%/yr for DIPSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SEIAX charges 0.21%/yr vs 0.11%/yr for DIPSX.

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции DIPSX по среднегодовой доходности: 4.26% против 2.62% соответственно.

SEIAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.92%
1 год
12.80%
3 года*
8.07%
5 лет*
6.47%
10 лет*
4.26%

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIAX и DIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		8.10%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.80%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%

Correlation

The correlation between SEIAX and DIPSX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.24

The correlation between SEIAX and DIPSX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FSPWXSEIAX с PRAIXSEIAX с VTIPXSEIAX с FFNYX
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQX

Доходность на риск

SEIAX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXDIPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.16

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.70

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

1.98

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

5.53

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXDIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.16

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и DIPSX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и DIPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIAXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-14.64%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.03%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-4.75%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-14.64%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-14.64%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.51%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.55%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и DIPSX

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIAXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.87%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.26%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

3.50%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.36%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.71%

-0.48%

Сравнение комиссий SEIAX и DIPSX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и DIPSX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DIPSX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.72%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIAX and DIPSX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIAX has higher volatility (2.06%) compared to DIPSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SEIAX dropped -20.97% vs DIPSX's -14.64%.

SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIAX и DIPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор