Сравнение SEIAX с DFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX).
SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIAX и DFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIAX и DFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.91% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 3.92% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 0.04% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у DFAAX с доходностью 0.04%.
SEIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.63%
DFAAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIAX и DFAAX
SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.
Доходность на риск
SEIAX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск
SEIAX
DFAAX
Сравнение SEIAX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIAX | DFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.63 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 0.88 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.09 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 3.96 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIAX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.63 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SEIAX и DFAAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIAX и DFAAX
Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFAAX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.70% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.47% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIAX и DFAAX
Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и DFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIAX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -16.64% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.99% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.80% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.70% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.82% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIAX и DFAAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIAX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.43% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.00% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 3.70% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.45% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 8.45% | -3.26% |