Сравнение SEIAX с VTSPX
SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SEIAX returned 4.28%/yr vs 3.10%/yr for VTSPX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEIAX charges 0.21%/yr vs 0.02%/yr for VTSPX.
Доходность
Сравнение доходности SEIAX и VTSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIAX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VTSPX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции VTSPX по среднегодовой доходности: 4.28% против 3.10% соответственно.
SEIAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 4.28%
- Всё время*
- 2.22%
VTSPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.10%
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEIAX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 8.23% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
Correlation
The correlation between SEIAX and VTSPX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between SEIAX and VTSPX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIAX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
SEIAX
VTSPX
Сравнение SEIAX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIAX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.99 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 12.26 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIAX и VTSPX
Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и VTSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIAX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -5.35% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -0.75% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -0.92% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.67% | -5.35% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.20% | -5.35% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.26% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -1.00% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.24% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIAX и VTSPX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIAX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.31% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 1.24% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 1.53% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 2.66% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.23% | +3.02% |
Сравнение комиссий SEIAX и VTSPX
SEIAX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIAX и VTSPX
Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VTSPX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 2.71% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIAX and VTSPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIAX has higher volatility (1.75%) compared to VTSPX (0.31%). In terms of maximum drawdown, SEIAX dropped -20.97% vs VTSPX's -5.35%.
SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIAX и VTSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор