Сравнение PRRIX с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 2.74% против 12.56% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и NOIEX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
PRRIX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
PRRIX
NOIEX
Сравнение PRRIX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.62 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 6.27 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и NOIEX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и NOIEX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и NOIEX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -45.66% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -12.41% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -21.89% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -35.31% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.87% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -5.01% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.75% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и NOIEX
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 5.04% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.39% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 19.24% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 16.37% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 17.94% | -12.31% |