Сравнение PRRIX с IPBAX
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and IPBAX (Allspring Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.54%/yr vs 4.43%/yr for IPBAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for IPBAX.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и IPBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 2.54% против 4.43% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.54%
- Всё время*
- 4.96%
IPBAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRRIX и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.01% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 9.92% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
Correlation
The correlation between PRRIX and IPBAX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2003 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between PRRIX and IPBAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
PRRIX
IPBAX
Сравнение PRRIX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.46 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 8.31 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и IPBAX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и IPBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -15.13% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -6.49% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -6.49% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -13.94% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -13.94% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -4.67% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.14% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.92% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и IPBAX
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 0.84%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.97% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 7.27% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 8.96% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 7.51% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.16% | -0.53% |
Сравнение комиссий PRRIX и IPBAX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и IPBAX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности IPBAX в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.87% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.46% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and IPBAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.97%) compared to PRRIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs IPBAX's -15.13%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и IPBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор