PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.43%8.19%2.60%3.29%-13.27%1.87%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

PRRIX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.87%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.72%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий PRRIX и FSTZX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.05

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.11

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.22

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

14.91

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.05

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.14

-0.29

Корреляция

Корреляция между PRRIX и FSTZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FSTZX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.32%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FSTZX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-5.30%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.03%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.30%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.13%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.29%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FSTZX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.58%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.07%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

1.99%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

2.83%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

2.83%

+2.80%