Сравнение PRQZX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -3.74% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PRQZX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.04% соответственно.
PRQZX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.16%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и PMJIX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PRQZX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PRQZX
PMJIX
Сравнение PRQZX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.63 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.03 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.79 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.17 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и PMJIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и PMJIX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.82% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и PMJIX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -49.75% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -14.85% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -49.75% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -49.75% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -11.67% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -16.44% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.68% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и PMJIX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 4.68% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.81% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 12.39% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 22.25% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 39.62% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 33.08% | -18.15% |