Сравнение PRQZX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -1.13% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PRQZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.45% против 3.73% соответственно.
PRQZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.45%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и FRAMX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PRQZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PRQZX
FRAMX
Сравнение PRQZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.30 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.22 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.81 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и FRAMX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.72% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и FRAMX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -33.94% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -3.45% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -16.31% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -16.31% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.47% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.86% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.87% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и FRAMX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PRQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.14% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 2.95% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 4.64% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 5.22% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 4.48% | +10.47% |