Сравнение PRQZX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -3.74% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRQZX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции LTFIX немного впереди с 10.20%.
PRQZX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.16%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и LTFIX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRQZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PRQZX
LTFIX
Сравнение PRQZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4.55 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и LTFIX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.82% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и LTFIX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -52.73% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.48% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -26.80% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.50% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -8.71% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.70% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.37% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и LTFIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) составляет 4.68%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PRQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.93% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.89% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.73% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 15.37% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.77% | -0.84% |