Сравнение PRQZX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -1.13% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 8.77% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PRQZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.45%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и FRHMX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRQZX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PRQZX
FRHMX
Сравнение PRQZX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.45 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.38 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 9.46 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и FRHMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и FRHMX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.72% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и FRHMX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -15.96% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -3.42% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -15.96% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.45% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.58% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.86% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и FRHMX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PRQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.13% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 2.94% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 4.63% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 5.23% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 5.14% | +9.81% |