Сравнение PRPL с CB
PRPL (Purple Innovation, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. PRPL operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRPL returned -60.71%/yr vs 17.51%/yr for CB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRPL и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPL показывает доходность -64.55%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%.
PRPL
- 1 день
- -15.50%
- 1 месяц
- -42.76%
- 6 месяцев
- -68.24%
- С начала года
- -64.55%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- -56.13%
- 5 лет*
- -60.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.29%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам PRPL и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | -64.55% | -11.47% | -24.27% | -78.49% | -63.90% | -59.71% | 278.19% | 47.88% | -39.28% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -13.83% |
Correlation
The correlation between PRPL and CB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between PRPL and CB shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRPL:
$26.64M
CB:
$136.73B
PRPL:
-$0.47
CB:
$28.45
PRPL:
1.41
CB:
2.91
PRPL:
$468.73M
CB:
$48.15B
PRPL:
$188.56M
CB:
$17.01B
PRPL:
-$5.01M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPL vs. CB — Ранг доходности на риск
PRPL
CB
Сравнение PRPL c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPL | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.25 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.75 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPL и CB
Максимальная просадка PRPL за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPL и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPL | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -50.99% | -48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.42% | -9.36% | -71.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.58% | -14.35% | -78.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.11% | -19.26% | -79.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -2.39% | -97.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.77% | -10.65% | -56.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 3.47% | +41.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPL и CB
Purple Innovation, Inc. (PRPL) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что PRPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPL | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 8.47% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.99% | 14.42% | +35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.67% | 18.80% | +57.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.34% | 20.27% | +73.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 23.75% | +63.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPL и CB
PRPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PRPL Purple Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRPL и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Purple Innovation, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRPL and CB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPL has higher volatility (22.03%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, PRPL dropped -99.39% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPL и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор