Сравнение PRPL с CB
PRPL (Purple Innovation, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. PRPL operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRPL returned -57.30%/yr vs 15.26%/yr for CB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRPL и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPL показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 4.84%.
PRPL
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -47.40%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- -48.95%
- 5 лет*
- -57.30%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам PRPL и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | -42.98% | -11.47% | -24.27% | -78.49% | -63.90% | -59.71% | 278.19% | 47.88% | -44.24% |
CB Chubb Limited | 4.84% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -10.38% |
Correlation
The correlation between PRPL and CB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between PRPL and CB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRPL:
$42.62M
CB:
$128.75B
PRPL:
-$0.47
CB:
$28.35
PRPL:
0.09
CB:
2.71
PRPL:
$468.73M
CB:
$48.15B
PRPL:
$188.56M
CB:
$17.01B
PRPL:
-$5.01M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPL vs. CB — Ранг доходности на риск
PRPL
CB
Сравнение PRPL c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPL | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.44 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.98 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPL | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.76 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.75 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.40 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PRPL и CB
Максимальная просадка PRPL за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPL и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPL | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -50.99% | -48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.50% | -9.36% | -59.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.07% | -14.35% | -73.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -19.26% | -79.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -4.53% | -94.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -10.68% | -55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 4.50% | +34.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPL и CB
Purple Innovation, Inc. (PRPL) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PRPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPL | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 5.95% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 13.06% | +33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 17.62% | +57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.92% | 20.34% | +72.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.30% | 23.68% | +63.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPL и CB
PRPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.19% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PRPL Purple Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRPL и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Purple Innovation, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRPL and CB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPL has higher volatility (20.05%) compared to CB (5.95%). In terms of maximum drawdown, PRPL dropped -99.02% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPL и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор