Сравнение PRPL с SOFI
PRPL (Purple Innovation, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. PRPL operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PRPL returned -57.30%/yr vs -5.09%/yr for SOFI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRPL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPL показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -38.77%.
PRPL
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -47.40%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- -48.95%
- 5 лет*
- -57.30%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -38.77%
- 6 месяцев
- -42.30%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRPL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | -42.98% | -11.47% | -24.27% | -78.49% | -63.90% | -59.71% | 10.46% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -38.77% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between PRPL and SOFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between PRPL and SOFI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRPL:
$42.62M
SOFI:
$22.09B
PRPL:
-$0.47
SOFI:
$0.44
PRPL:
0.09
SOFI:
4.40
PRPL:
$468.73M
SOFI:
$4.73B
PRPL:
$188.56M
SOFI:
$3.39B
PRPL:
-$5.01M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PRPL
SOFI
Сравнение PRPL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.33 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.62 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.31 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.08 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.11 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRPL и SOFI
Максимальная просадка PRPL за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -83.32% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.50% | -52.96% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.07% | -52.96% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -82.00% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -50.23% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -51.23% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 28.05% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPL и SOFI
Purple Innovation, Inc. (PRPL) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что PRPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 17.10% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 38.54% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 56.51% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.92% | 66.91% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.30% | 71.98% | +15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPL и SOFI
Ни PRPL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRPL Purple Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRPL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Purple Innovation, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRPL и SOFI
PRPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98M при выручке в 140.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PRPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 140.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PRPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.21M при выручке в 140.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRPL and SOFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPL has higher volatility (20.05%) compared to SOFI (17.10%). In terms of maximum drawdown, PRPL dropped -99.02% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор