PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPL с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRPL с ASML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRPL (Purple Innovation, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. PRPL operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, PRPL returned -57.30%/yr vs 20.37%/yr for ASML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRPL и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purple Innovation, Inc. (PRPL) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPL показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%.

PRPL

1 день
-3.74%
1 месяц
-23.58%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-47.40%
1 год
-48.98%
3 года*
-48.95%
5 лет*
-57.30%
10 лет*
—

ASML

1 день
-6.59%
1 месяц
6.28%
С начала года
53.99%
6 месяцев
49.85%
1 год
121.28%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.37%
10 лет*
33.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPL и ASML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRPL
Purple Innovation, Inc.		-42.98%-11.47%-24.27%-78.49%-63.90%-59.71%278.19%47.88%-44.24%
ASML
ASML Holding N.V.		53.99%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-16.01%

Correlation

The correlation between PRPL and ASML is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.26

The correlation between PRPL and ASML shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRPL:

$42.62M

ASML:

$633.22B

EPS

PRPL:

-$0.47

ASML:

$25.86

Коэффициент P/S

PRPL:

0.09

ASML:

18.87

Общая выручка (12 мес.)

PRPL:

$468.73M

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRPL:

$188.56M

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

PRPL:

-$5.01M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purple Innovation, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с PRPL:
PRPL с NVDAPRPL с CBPRPL с ARDXPRPL с SOFI
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

PRPL vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPL
Ранг доходности на риск PRPL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPL c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purple Innovation, Inc. (PRPL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPLASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.96

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.40

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.83

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

18.38

-19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPL vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPL и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPLASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.96

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.49

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.55

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PRPL и ASML

Максимальная просадка PRPL за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPL и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPLASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-90.00%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.50%

-17.85%

-50.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.07%

-45.38%

-42.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.64%

-56.84%

-41.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-6.59%

-92.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-28.14%

-38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.66%

6.62%

+32.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPL и ASML

Purple Innovation, Inc. (PRPL) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что PRPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPLASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

14.96%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

32.90%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.96%

41.19%

+33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.92%

42.11%

+50.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.30%

38.55%

+48.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPL и ASML

PRPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
PRPL
Purple Innovation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRPL и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Purple Innovation, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
140.69M
8.77B
(PRPL) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRPL и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Purple Innovation, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
41.9%
53.0%
Активы портфеля
PRPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98M при выручке в 140.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

PRPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 140.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

PRPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Purple Innovation, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.21M при выручке в 140.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

PRPL and ASML have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPL has higher volatility (20.05%) compared to ASML (14.96%). In terms of maximum drawdown, PRPL dropped -99.02% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPL и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор