PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPIX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPIX с TRRJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - PRPIX is a Corporate Bonds fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRPIX returned 2.74%/yr vs 9.82%/yr for TRRJX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PRPIX charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 2.74% против 9.82% соответственно.

PRPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.91%
3 года*
6.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.74%

TRRJX

1 день
0.39%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.32%
6 месяцев
4.93%
1 год
15.92%
3 года*
14.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPIX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		0.40%9.66%4.02%9.47%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		9.32%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Correlation

The correlation between PRPIX and TRRJX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

-0.06

The correlation between PRPIX and TRRJX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Corporate Income Fund

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с PRSGXPRPIX с JEPIPRPIX с CPUIXPRPIX с IDMIXPRPIX с SCCPXPRPIX с GSGDX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

PRPIX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPIXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.59

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.06

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.96

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPIX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPIXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и TRRJX

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPIXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-53.57%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-8.06%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-12.52%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-25.85%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-30.14%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-6.65%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.06%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и TRRJX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.45%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPIXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.95%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

8.89%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

10.45%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

12.83%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

13.54%

-7.52%

Сравнение комиссий PRPIX и TRRJX

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и TRRJX

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		6.28%6.30%5.97%4.72%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

PRPIX and TRRJX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRJX has higher volatility (2.95%) compared to PRPIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PRPIX dropped -24.24% vs TRRJX's -53.57%.

PRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPIX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор