PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPIX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.57%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%9.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PRPIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.15%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.93%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Corporate Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICXPRPIX с SCCPX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PRPIX и JEPI

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PRPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPIXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.61

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.95

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.79

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

3.83

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPIXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.61

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.04

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRPIX и JEPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и JEPI

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.67%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и JEPI

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-13.71%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-10.28%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-13.71%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.53%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.07%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.12%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и JEPI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.75%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.90%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

6.36%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

13.24%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

11.06%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

10.88%

-4.87%