Сравнение PRPIX с JEPI
PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - PRPIX is a Corporate Bonds fund managed by T. Rowe Price, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PRPIX returned 1.18%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PRPIX charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
PRPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.99%
- Всё время*
- 4.96%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRPIX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.11% | 9.21% | 6.49% | 12.72% | -17.71% | -0.76% | 9.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between PRPIX and JEPI is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.20 |
The correlation between PRPIX and JEPI shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PRPIX
JEPI
Сравнение PRPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPIX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.72 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 4.88 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и JEPI
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -13.71% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -6.68% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -13.26% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -13.71% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.13% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.35% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и JEPI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 6.38% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 8.01% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 11.11% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 10.73% | -4.68% |
Сравнение комиссий PRPIX и JEPI
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и JEPI
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 5.19% | 5.87% | 8.35% | 7.54% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
PRPIX and JEPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.22%) compared to PRPIX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PRPIX dropped -24.24% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPIX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор