PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRPIX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRPIXJEPI
Дох-ть с нач. г.4.13%15.91%
Дох-ть за 1 год12.89%21.29%
Дох-ть за 3 года-3.33%8.56%
Коэф-т Шарпа1.902.91
Коэф-т Сортино2.884.06
Коэф-т Омега1.351.59
Коэф-т Кальмара0.585.33
Коэф-т Мартина8.2220.85
Индекс Язвы1.46%0.99%
Дневная вол-ть6.31%7.08%
Макс. просадка-25.82%-13.71%
Текущая просадка-10.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRPIX и JEPI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и JEPI

С начала года, PRPIX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
9.11%
PRPIX
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRPIX и JEPI

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа PRPIX и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.91
PRPIX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и JEPI

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности JEPI в 7.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.62%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.06%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и JEPI

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.42%
0
PRPIX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и JEPI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
2.04%
PRPIX
JEPI