PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRPIX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
9.70%
PRPIX
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


PRPIX

С начала года

2.98%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.14%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.46%

10 лет (среднегодовая)

1.55%

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PRPIXJEPI
Коэф-т Шарпа1.502.65
Коэф-т Сортино2.283.68
Коэф-т Омега1.271.52
Коэф-т Кальмара0.484.85
Коэф-т Мартина5.8318.78
Индекс Язвы1.57%1.00%
Дневная вол-ть6.12%7.08%
Макс. просадка-25.82%-13.71%
Текущая просадка-11.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRPIX и JEPI

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRPIX и JEPI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.502.65
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.283.68
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.52
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.484.85
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8318.78
PRPIX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.65
PRPIX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и JEPI

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности JEPI в 7.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.67%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и JEPI

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.41%
0
PRPIX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и JEPI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.47%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
2.25%
PRPIX
JEPI