PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRPIX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRPIX и RPIFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
3.21%
PRPIX
RPIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRPIX:

0.42

RPIFX:

3.28

Коэф-т Сортино

PRPIX:

0.62

RPIFX:

10.54

Коэф-т Омега

PRPIX:

1.07

RPIFX:

3.47

Коэф-т Кальмара

PRPIX:

0.14

RPIFX:

11.70

Коэф-т Мартина

PRPIX:

1.37

RPIFX:

64.82

Индекс Язвы

PRPIX:

1.73%

RPIFX:

0.13%

Дневная вол-ть

PRPIX:

5.68%

RPIFX:

2.63%

Макс. просадка

PRPIX:

-25.82%

RPIFX:

-22.53%

Текущая просадка

PRPIX:

-12.05%

RPIFX:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.64% против 4.93% соответственно.


PRPIX

С начала года

2.23%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

2.14%

1 год

2.23%

5 лет

-0.63%

10 лет

1.64%

RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

3.21%

1 год

7.80%

5 лет

5.39%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRPIX и RPIFX

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRPIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.423.28
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.6210.54
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.073.47
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.1411.70
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.3764.82
PRPIX
RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
3.28
PRPIX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и RPIFX

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности RPIFX в 7.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.36%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
7.15%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и RPIFX

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.05%
-0.21%
PRPIX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и RPIFX

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46%
0.19%
PRPIX
RPIFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab