PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRPIX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.60%
PRPIX
RPIFX

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.55% против 4.84% соответственно.


PRPIX

С начала года

2.98%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.14%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.46%

10 лет (среднегодовая)

1.55%

RPIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.63%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

Основные характеристики


PRPIXRPIFX
Коэф-т Шарпа1.503.89
Коэф-т Сортино2.2813.07
Коэф-т Омега1.274.20
Коэф-т Кальмара0.4814.39
Коэф-т Мартина5.8382.25
Индекс Язвы1.57%0.13%
Дневная вол-ть6.12%2.73%
Макс. просадка-25.82%-22.53%
Текущая просадка-11.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRPIX и RPIFX

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRPIX и RPIFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRPIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.503.89
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.2813.07
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.274.20
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.4814.39
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8382.25
PRPIX
RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
3.89
PRPIX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и RPIFX

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности RPIFX в 8.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.67%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.65%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и RPIFX

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.41%
0
PRPIX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и RPIFX

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
0.81%
PRPIX
RPIFX