PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRPIX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRPIXRPIFX
Дох-ть с нач. г.3.75%7.57%
Дох-ть за 1 год11.58%10.40%
Дох-ть за 3 года-3.36%6.52%
Дох-ть за 5 лет-0.13%5.63%
Дох-ть за 10 лет1.66%4.81%
Коэф-т Шарпа1.933.80
Коэф-т Сортино2.9212.68
Коэф-т Омега1.354.04
Коэф-т Кальмара0.5914.07
Коэф-т Мартина8.3780.25
Индекс Язвы1.45%0.13%
Дневная вол-ть6.32%2.74%
Макс. просадка-25.82%-22.53%
Текущая просадка-10.75%-0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRPIX и RPIFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и RPIFX

С начала года, PRPIX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
4.27%
PRPIX
RPIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRPIX и RPIFX

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRPIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.37
RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.25

Сравнение коэффициента Шарпа PRPIX и RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
3.80
PRPIX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и RPIFX

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности RPIFX в 8.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.64%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.68%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и RPIFX

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.75%
-0.00%
PRPIX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и RPIFX

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
0.83%
PRPIX
RPIFX