Сравнение PRPIX с GSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).
PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и GSGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPIX и GSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью -1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRPIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции GSGDX немного отстают с 2.78%.
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPIX и GSGDX
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GSGDX в 0.38%.
Доходность на риск
PRPIX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск
PRPIX
GSGDX
Сравнение PRPIX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPIX | GSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.25 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.37 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 4.55 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPIX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRPIX и GSGDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и GSGDX
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности GSGDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и GSGDX
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и GSGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPIX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -23.48% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -3.59% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -23.48% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -23.48% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.53% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.89% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.08% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и GSGDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.72%, в то время как у Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPIX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.92% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 5.05% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 6.82% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.38% | -0.37% |