PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414781010
CUSIP741478101
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска31 окт. 1995 г.
КатегорияCorporate Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PRPIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRPIX с RPIFX, PRPIX с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Corporate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
14.80%
PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Corporate Income Fund показал доход в 4.13% с начала года и 12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Corporate Income Fund составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.13%25.70%
1 месяц-0.33%3.51%
6 месяцев5.58%14.80%
1 год12.89%37.91%
5 лет (среднегодовая)-0.06%14.18%
10 лет (среднегодовая)1.70%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%-1.39%1.16%-2.24%2.01%0.76%2.44%1.67%1.58%-2.14%4.13%
20234.42%-3.16%2.69%0.69%-1.39%-0.01%0.47%-0.78%-2.45%-2.13%5.98%4.66%8.82%
2022-3.33%-2.07%-2.54%-5.66%0.72%-3.45%3.37%-3.21%-5.18%-1.15%5.00%-0.43%-17.02%
2021-0.96%-1.67%-1.49%1.14%0.60%1.91%1.29%-0.11%-1.07%0.12%-0.28%-3.07%-3.64%
20202.52%0.95%-9.72%4.95%1.92%2.80%3.23%-1.45%-0.19%-0.46%3.01%1.85%8.95%
20192.06%0.39%2.49%0.32%1.73%1.74%0.50%3.71%-0.65%0.61%0.40%-0.51%13.46%
2018-0.98%-1.61%-0.03%-1.03%0.28%-0.26%0.40%0.65%-0.61%-1.45%-0.14%1.75%-3.04%
20170.57%1.12%-0.02%1.00%1.11%0.29%0.88%0.68%-0.23%0.57%-0.24%-0.03%5.82%
20160.69%0.28%2.54%1.33%0.16%2.24%1.58%0.04%-0.14%-0.98%-3.13%0.50%5.10%
20152.87%-0.62%0.27%-0.32%-0.73%-1.87%0.74%-1.08%0.51%0.72%-0.35%-1.27%-1.22%
20142.12%1.14%0.21%1.34%1.42%0.29%-0.11%1.61%-1.51%1.13%0.58%-1.82%6.51%
2013-0.68%0.81%0.31%1.79%-2.24%-3.29%0.74%-1.13%1.37%1.56%-0.20%-2.37%-3.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRPIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Corporate Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.97
PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Corporate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.33$0.25$0.25$0.49$0.34$0.31$0.31$0.30$0.34$0.35$0.37

Дивидендный доход

4.62%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Corporate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.31
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23$0.49
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.42%
0
PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Corporate Income Fund показал максимальную просадку в 25.82%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Corporate Income Fund составляет 10.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.82%5 авг. 2021 г.30721 окт. 2022 г.
-17.56%23 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.1548 июл. 2009 г.367
-16.59%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.94
-8.25%5 авг. 1998 г.489 окт. 1998 г.4475 июл. 2000 г.495
-7.11%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.23228 мая 2014 г.269

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Corporate Income Fund составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
3.92%
PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)