PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.45% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PRPFX и PMAIX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.39

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.02

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.32

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

10.88

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между PRPFX и PMAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и PMAIX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и PMAIX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-24.12%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.06%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-13.97%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-24.12%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-3.62%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.68%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.51%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и PMAIX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.19%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

4.15%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

7.19%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

7.20%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

7.58%

+2.99%