Сравнение PRPFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 2.72% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 5.38% соответственно.
PRPFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.84%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и NWQIX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PRPFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PRPFX
NWQIX
Сравнение PRPFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.58 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.91 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.90 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.58 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и NWQIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и NWQIX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.18% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и NWQIX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -23.89% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -3.75% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -17.75% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -23.89% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -2.94% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.04% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.92% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и NWQIX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.50% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 2.76% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 4.41% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 5.64% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 6.31% | +4.26% |