Сравнение MOGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MOGAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 19 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOGAX или VOO.
Основные характеристики
| MOGAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.93% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.63% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 8.29% | 12.72% |
| Макс. просадка | -25.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.66% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между MOGAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и VOO
С начала года, MOGAX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции MOGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOGAX и VOO
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и VOO
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.58% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 4.16% | 1.55% | 3.51% | 12.66% | 8.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и VOO
Максимальная просадка MOGAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и VOO
Текущая волатильность для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MOGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.