PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOGAX с PUTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOGAX с PUTW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW).

MOGAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 19 июн. 2011 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOGAX или PUTW.

Корреляция

Корреляция между MOGAX и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOGAX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOGAX:

0.19

PUTW:

0.37

Коэф-т Сортино

MOGAX:

0.36

PUTW:

0.62

Коэф-т Омега

MOGAX:

1.06

PUTW:

1.10

Коэф-т Кальмара

MOGAX:

0.11

PUTW:

0.41

Коэф-т Мартина

MOGAX:

0.58

PUTW:

1.54

Индекс Язвы

MOGAX:

4.32%

PUTW:

3.73%

Дневная вол-ть

MOGAX:

11.36%

PUTW:

14.14%

Макс. просадка

MOGAX:

-34.43%

PUTW:

-28.40%

Текущая просадка

MOGAX:

-17.04%

PUTW:

-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, MOGAX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -3.08%.

MOGAX

С начала года

0.68%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-5.32%

1 год

2.05%

5 лет

2.87%

10 лет

0.47%

PUTW

С начала года

-3.08%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-4.12%

1 год

5.15%

5 лет

11.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOGAX и PUTW

MOGAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOGAX и PUTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MOGAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг риск-скорректированной доходности PUTW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUTW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOGAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOGAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PUTW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGAX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGAX и PUTW

Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PUTW в 12.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		6.18%6.23%3.93%1.84%13.14%3.65%13.70%15.46%4.16%1.55%3.52%12.71%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		12.71%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOGAX и PUTW

Максимальная просадка MOGAX за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGAX и PUTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOGAX и PUTW

Текущая волатильность для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) составляет 3.34%, в то время как у WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что MOGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...