PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57630A4444

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

19 июн. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MOGAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual 60/40 Allocation Fund

Популярные сравнения:
MOGAX с CRAZX MOGAX с PRPFX MOGAX с VOO MOGAX с VUAG.L MOGAX с PUTW
Популярные сравнения:
MOGAX с CRAZX MOGAX с PRPFX MOGAX с VOO MOGAX с VUAG.L MOGAX с PUTW

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) показал доход в 3.08% с начала года и 8.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOGAX составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MOGAX

С начала года

3.08%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-0.18%

1 год

8.13%

3 года

6.69%

5 лет

8.02%

10 лет

6.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%0.33%-2.33%-0.11%2.96%3.08%
20240.00%1.87%2.29%-3.47%3.14%0.90%2.46%2.18%1.60%-2.20%3.22%-3.16%8.83%
20235.39%-2.68%2.13%0.98%-1.34%3.57%2.14%-1.98%-3.80%-2.34%7.32%4.71%14.26%
2022-3.43%-1.93%0.31%-6.09%0.33%-6.35%5.61%-3.10%-7.43%4.32%5.44%-2.92%-15.20%
2021-0.79%2.08%2.04%3.52%1.01%0.73%1.08%1.43%-2.82%3.44%-1.66%3.11%13.74%
20200.53%-4.96%-12.00%7.57%4.11%2.37%3.85%3.60%-2.05%-1.25%8.36%3.06%12.03%
20197.32%2.73%1.34%3.41%-4.66%5.42%0.40%-1.61%1.63%1.91%2.76%2.04%24.58%
20184.53%-3.71%-1.10%0.37%1.02%-0.36%2.39%1.08%-0.18%-6.85%1.91%-6.73%-8.02%
20172.10%2.05%0.80%1.30%1.48%0.58%2.12%0.19%1.89%1.67%1.55%1.09%18.15%
2016-5.30%-0.93%6.35%1.11%0.76%-0.65%3.50%0.53%0.42%-1.99%1.71%1.67%6.94%
2015-1.19%4.32%-0.87%0.97%0.58%-1.63%0.49%-5.51%-2.88%5.82%-0.31%-2.27%-2.95%
2014-3.00%4.36%-0.09%0.18%1.65%1.88%-2.18%2.49%-3.23%1.79%1.14%-1.53%3.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOGAX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MOGAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual 60/40 Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual 60/40 Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.34$0.87$1.34$0.37$1.29$1.33$0.45$0.15$0.70$1.66

Дивидендный доход

6.04%6.23%3.93%11.13%13.14%3.64%13.70%15.46%4.16%1.56%7.75%16.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual 60/40 Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.02$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.32$0.70
2014$0.38$0.00$0.00$1.28$1.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual 60/40 Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка MassMutual 60/40 Allocation Fund составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-21.04%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.548
-19.37%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-17.67%3 сент. 2014 г.36411 февр. 2016 г.2275 янв. 2017 г.591
-16.86%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...