PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGAX с MEFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOGAX с MEFAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual, while MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 1.20%/yr for MEFAX.

Доходность

Сравнение доходности MOGAX и MEFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOGAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEFAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
С начала года
4.72%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.16%
3 года*
9.36%
5 лет*
2.43%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOGAX и MEFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		0.00%10.54%8.82%14.26%-22.35%13.74%12.03%24.58%-8.02%14.54%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		4.72%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%

Correlation

The correlation between MOGAX and MEFAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MOGAX and MEFAX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual 60/40 Allocation Fund

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MOGAX:
MOGAX с PRPFXMOGAX с CRAZXMOGAX с VOOMOGAX с PUTWMOGAX с AQRIXMOGAX с VUAG.LMOGAX с DLHYX
Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с VMCPXMEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VFAIXMEFAX с VEMPXMEFAX с VIIIXMEFAX с FYC

Доходность на риск

MOGAX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGAX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOGAXMEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.50

—

MOGAX vs. MEFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOGAX и MEFAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGAXMEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOGAX и MEFAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGAXMEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.97%

—

Сравнение комиссий MOGAX и MEFAX

MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGAX и MEFAX

Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MEFAX в 32.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		32.62%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		3.65%3.65%6.23%3.93%1.84%13.14%3.65%13.70%15.46%1.02%1.55%3.52%

Часто задаваемые вопросы

MOGAX and MEFAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOGAX и MEFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор