PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с NGUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с NGUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и NGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и NGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		-8.55%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у NGUAX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям NGUAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.49% соответственно.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

NGUAX

1 день
3.35%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.31%
1 год
13.08%
3 года*
15.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Neuberger Berman Guardian Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с AMCFXPROVX с GXXIXPROVX с AULDXPROVX с AMRGXPROVX с ADX
Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с ^GSPCNGUAX с BRK-BNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с VT

Сравнение комиссий PROVX и NGUAX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NGUAX в 0.82%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund

Доходность на риск

PROVX vs. NGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c NGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXNGUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.71

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.79

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

2.76

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. NGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGUAX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и NGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXNGUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между PROVX и NGUAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и NGUAX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности NGUAX в 13.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		13.59%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и NGUAX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки NGUAX в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и NGUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXNGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-78.07%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.16%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-28.43%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-31.99%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-11.29%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-31.98%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.06%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и NGUAX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXNGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.08%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.55%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.81%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.22%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.23%

-2.11%