Сравнение PROSY с SFM
PROSY (Prosus N.V.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам PROSY и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -1.98% |
Correlation
The correlation between PROSY and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between PROSY and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PROSY:
$101.26B
SFM:
$8.25B
PROSY:
$1.91
SFM:
$5.20
PROSY:
4.74
SFM:
16.62
PROSY:
0.03
SFM:
0.60
PROSY:
7.94
SFM:
0.95
PROSY:
1.83
SFM:
5.75
PROSY:
$12.76B
SFM:
$8.90B
PROSY:
$5.31B
SFM:
$3.41B
PROSY:
$10.72B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. SFM — Ранг доходности на риск
PROSY
SFM
Сравнение PROSY c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.73 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.99 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и SFM
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -72.88% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -62.17% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -63.48% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.96% | -63.48% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -51.91% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -40.28% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 45.41% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и SFM
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 12.50% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 30.32% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 46.09% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 39.23% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 37.82% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и SFM
Ни PROSY, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.50%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs SFM's -72.88%.
PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор