PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRO и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRO с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или SPY.

Доходность

Сравнение доходности PRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.82

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.30

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

PRO:

0.85

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.56

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.42

SPY:

2.57

Индекс Язвы

PRO:

31.64%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

PRO:

51.11%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRO:

-76.59%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.35% против 12.73% соответственно.

PRO

С начала года

-19.90%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-40.33%

3 года

-13.62%

5 лет

-14.70%

10 лет

-1.35%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROS Holdings, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и SPY

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRO
PROS Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRO и SPY

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и SPY

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...