Сравнение PRO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или VGT.
Доходность
Сравнение доходности PRO и VGT
Доходность по периодам
С начала года, PRO показывает доходность -39.08%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -1.68% против 20.73% соответственно.
PRO
-39.08%
31.35%
-24.24%
-34.49%
-16.41%
-1.68%
VGT
28.63%
2.11%
15.02%
35.48%
22.76%
20.73%
Основные характеристики
| PRO | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | -1.02 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.07 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 44.18% | 20.98% |
| Макс. просадка | -84.35% | -54.63% |
| Текущая просадка | -68.55% | -1.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRO и VGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRO и VGT
PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO PROS Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRO и VGT
Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRO и VGT
PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.