PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRO с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRO и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRO с VGT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или VGT.

Доходность

Сравнение доходности PRO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.82

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.30

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

PRO:

0.85

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.56

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.42

VGT:

1.29

Индекс Язвы

PRO:

31.64%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

PRO:

51.11%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PRO:

-76.59%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -1.35% против 19.78% соответственно.

PRO

С начала года

-19.90%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-41.52%

3 года

-13.62%

5 лет

-14.70%

10 лет

-1.35%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-2.31%

1 год

14.03%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROS Holdings, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и VGT

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRO
PROS Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PRO и VGT

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и VGT

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...