PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRO с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRO с BOTZ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между PRO и BOTZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.80%
106.69%
PRO
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.90

BOTZ:

-0.19

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.49

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Омега

PRO:

0.83

BOTZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.61

BOTZ:

-0.15

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.43

BOTZ:

-0.70

Индекс Язвы

PRO:

34.11%

BOTZ:

8.43%

Дневная вол-ть

PRO:

50.75%

BOTZ:

27.64%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

PRO:

-77.55%

BOTZ:

-25.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -23.18%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -7.70%.

PRO

С начала года

-23.18%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-44.80%

5 лет

-12.88%

10 лет

-0.66%

BOTZ

С начала года

-7.70%

1 месяц

20.32%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-5.35%

5 лет

7.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.90
-0.19
PRO
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и BOTZ

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202420232022202120202019201820172016
PRO
PROS Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PRO и BOTZ

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.55%
-25.54%
PRO
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и BOTZ

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.63%
13.49%
PRO
BOTZ