PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.04%/yr vs 13.94%/yr for TDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.66% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 23.09%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%2.67%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between PRNT and TDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between PRNT and TDV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и TDV

Секторы
PRNT
TDV

Технологии

50.3%
90.2%

Промышленность

27.4%
5.1%

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
TDV
90.2%

Промышленность

PRNT
27.4%
TDV
5.1%

Здравоохранение

PRNT
13.8%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
TDV

-

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
TDV

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

TDV

-

Энергетика

PRNT

-

TDV

-

Финансовые услуги

PRNT

-

TDV
4.7%

Недвижимость

PRNT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

PRNT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.10

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.84

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.79

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

13.11

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.10

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.69

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.76

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PRNT и TDV

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-32.78%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-9.55%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-22.51%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-25.11%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-0.42%

-48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-5.36%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.76%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и TDV

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.07%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.72%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

17.29%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

20.45%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

23.20%

+3.54%

Сравнение комиссий PRNT и TDV

И PRNT, и TDV имеют комиссию равную 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и TDV

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and TDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (7.92%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.94% vs -8.04% for PRNT. Both ETFs have the same 0.66% expense ratio. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.94% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRNT and TDV have the same expense ratio: 0.66% per year.

TDV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.69% for PRNT.

PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: ARK and ProShares.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор