PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.04%/yr vs 15.11%/yr for VUG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between PRNT and VUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between PRNT and VUG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и VUG

Секторы
PRNT
VUG

Технологии

50.3%
53.5%

Промышленность

27.4%
3.6%

Здравоохранение

13.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.2%

Сырьевые материалы

3.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

PRNT
50.3%
VUG
53.5%

Промышленность

PRNT
27.4%
VUG
3.6%

Здравоохранение

PRNT
13.8%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
VUG
1.5%

Коммуникационные услуги

PRNT

-

VUG
17.3%

Энергетика

PRNT

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

PRNT

-

VUG
4.3%

Недвижимость

PRNT

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

PRNT

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKFPRNT с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PRNT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.77

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.40

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

5.92

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.77

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PRNT и VUG

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-50.68%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-16.53%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-22.85%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-35.61%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-1.51%

-47.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-7.09%

-24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.71%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и VUG

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.83%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.11%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

15.84%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

22.22%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

21.44%

+5.30%

Сравнение комиссий PRNT и VUG

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и VUG

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and VUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (7.92%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs -8.04% for PRNT. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

PRNT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.37% for VUG.

PRNT is categorized as Technology Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор