Сравнение PRNT с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
PRNT и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRNT - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность Total 3D-Printing Index. Фонд был запущен 19 июл. 2016 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNT и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | -6.98% | 6.70% | -8.72% | 13.37% | -40.26% | 8.99% | 40.18% | 13.06% | -17.81% | 18.03% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%.
PRNT
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -12.00%
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNT и ITA
PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
PRNT vs. ITA — Ранг доходности на риск
PRNT
ITA
Сравнение PRNT c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNT | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.97 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.60 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.96 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 11.32 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNT | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.97 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.89 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PRNT и ITA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и ITA
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.84% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PRNT и ITA
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNT | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -59.72% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -15.82% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -18.72% | -39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -10.69% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -9.45% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.14% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и ITA
ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.13% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNT | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 16.06% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 23.37% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 19.70% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 22.95% | +3.79% |